몬테카를로 시뮬레이션

몬테카를로 시뮬레이션 — 매년 수익률을 무작위로 바꿔 가며 은퇴 계획을 수천 번 돌려 보고, 끝까지 돈이 남은 비율로 성공 확률을 내는 방법입니다.

"매년 5%씩 번다"고 고정해 계산하면 결과가 하나뿐이고, 은퇴 초기에 하락장을 만나는 위험을 놓칩니다. 실제 시장은 해마다 오르내리므로, 여러 갈래의 미래를 만들어 보고 그중 몇 %에서 돈이 버티는지를 보는 편이 현실에 가깝습니다.

항목	값
경로 수	1,000개
연 수익률	평균이 기대수익률, 표준편차가 변동성인 정규분포에서 뽑음
성공	계획 종료 나이까지 금융자산이 한 번도 바닥나지 않음
난수	시드 고정. 값을 바꿔도 같은 난수로 비교

1,000개 경로라 성공 확률에는 ±1%p 정도의 오차가 있습니다. 성공 확률은 보통 80~90%를 목표로 잡습니다.

평균을 기대수익률 그대로 쓰므로 장기 복리 수익률은 그보다 조금 낮습니다. 금융자산과 연금계좌의 등락을 서로 독립으로 봐서, 동시에 크게 떨어지는 위험은 작게 잡힙니다.

• 은퇴 자금 시뮬레이션 — 몬테카를로 1,000회로 본 은퇴 계획의 성공 확률
• 4% 룰 계산기 — 자산에서 매년 꺼내 쓸 수 있는 비율과 금액

4% 룰